信用リスク計量化ソリューション
信用リスク計量化ソリューションの
特長
1リスク量・収益指標の計測結果を出力
顧客・債権明細・営業店別等、様々な角度から信用リスク量(EL・UL・Var・Cvar）や、収益指標(RAROA・RAROC) を出力できます。
2複数のデフォルト定義と信頼区間
デフォルト格の定義を複数持つことができます。また、複数の信頼区間で計測できます。
マルチファクター・マートンモデルを採用し、業種集中リスクを計測できます。
3計測条件／計測結果の保持
計測に使用する顧客データ、債権明細データは時系列で保持、計測時の条件や結果データもすべて保持します。
計測条件を変えた様々な計測結果を比較分析できます。
システム機能概要
信用リスクの計量化・分析から、
ストレステスト、シミュレーションまで
フルカバーします
顧客単位、債権明細単位で内部格付結果から算出されるデフォルト率より、信用リスク量(EL・UL・Var・Cvar）や、収益指標(RAROA・RAROC)を様々な角度で『見える化』し、経営力と内部体制を強化します。
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